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嗨，爱思考的PZer你好：

AB都错在他们描述的MRR与期初定的at maturity价格比较决定期货盈亏，这种说法是forward才有的，forward是到期结算。

期货每日结算，就单纯根据每日市场报价计算盈亏，与期初定的到期价无关了。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

这道题的话，首先是futures和FRA的结算方式是不一样的，不是用MRR-签约的利率，futures是用报价来结算的，报价上升，long方赚钱；其次这个报价方式是100-MRR的形式，也就是说，利率下降，报价才会上升，long方才会赚钱；最后就是利率期货是短期的90天的利率，面值为1million。所以C项的表述是准确的。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！