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awen · 2023年08月21日

有关expected return

在CME里,最后一章,何老师讲到reallocation时:


即expected return是事后的概念,所以未预期的shock越大,expected return越高。

而required return是事前的概念,已经反映在价格里。

所以二者总是相反的。


但在固定收益里,




她又讲的是expected return是事前的概念,预期到的收益

而required return是事后的概念,我简直晕掉

到底怎么回事??

1 个答案
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pzqa015 · 2023年08月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


expected return对应的是realized return,一般情况下,expected return就是事前看的收益,realized return就是站在时候看的收益。

二者的计算公式都是(P1-P0)/P0,P0肯定是现在已知的,expected return中,P1是现在预期未来的卖出价格,realized return中,P1是已经卖出后知道的确定的卖出价格。

有时候realized return也被称作expected realized return。第一张图片里应该是口误,或者是写错了,expected return一般不会指事后的收益。

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