df test检验是否stationary
因为如果b1=1 ar模型不成立所以要两边减去xt-1
既然原来的式子都不成立，为什么两边同减一个数就可以成立了呢？求老师解答
源_品职助教 · 2017年02月03日
我的理解如下，供你参考：
DF检验的目的就是要判断诸如Xt=b0+b1Xt-1+e方程中的变量X是否是稳态的。
Xt-Xt-1=b0+(b1-1)Xt-1+e其实是上Xt的一阶差分。一阶差分（或者多阶差分）本身就是实务中用于解决时间序列数据非平稳的主要方法。因为Xt-Xt-1=e,e这个残差项的均值为0，协方差为0，方差不便。所以Xt-Xt-1这个序列可以看做是平稳的。
其实，如果b1=1，X类似于一个随即又走项，是非稳态的，那么我们常规使用的检验b1系数的所谓的t值实际上是不服从t分布的，所以理论上t检验时没法用的。
但是当我们把上述方程写为Xt-Xt-1=b0+(b1-1)Xt-1+e这种形式后，我们将b1-1看做g，检验g是否为0是可以正常运用t检验的。这里面涉及的数学原比较复杂，重点掌握结论即可哈。