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andyxyh · 2018年06月02日

2018mock PM第52题,表格中给到的delta和题目中求解的有什么关系?

52题中要求求解delta的范围,但是在表格2中也出现了delta,想请教下表格2中的delta是有什么作用吗?或者代表了什么含义?因为实际上表2的delta也是市场价格在91的情况,但是从答案看,答案是如果价格91时候DJX是in the money 所以88为执行价的option的delta为1,所以范围在0.8-1,但是表格中给到的0.75也说是current price在91的情况,从题目看市场价格为91时候delta也不是0.75呢,因此理解成报价买入的时候的期权delta好像也不合适,因为题目中写的就是current optin information和current price of DJXis91。如何理解?谢谢老师!


1 个答案

竹子 · 2018年06月02日

表格中的delta是距离到期2个月,此时期权价格是有时间价值的。而题目中问的delta是接近到期日,所以只用考虑是in the money or out the money

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