开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

lanlanlanlan · 2023年08月20日

SML曲线的x 轴不就是systematic risk 就是sd跟跟CAL的x轴坐标是一样的吧，为什么这个是答案的解释呢？

  1. CFA I
  2. Portfolio

题目中什么信息让我们区分sml和cal呢



添加评论
1 个答案
已采纳答案

Kiko_品职助教 · 2023年08月22日

嗨，从没放弃的小努力你好：


SML的x轴是systematic risk是系统性风险，是β。而不是standard deviation，题目说了无风险资产和风险资产做组合，这很明显就是在说CAL，SML是用来给单个资产做定价的。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 259

    浏览
相关问题