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锦鲤本鲤 · 2023年08月20日

多因素模型


老师表格里这个residual risk12%为什么没有在下面九宫格里,12%代表啥?

1 个答案

源_品职助教 · 2023年08月21日

嗨,爱思考的PZer你好:



RESIDUAL RISK代表的是残差项的方差。

方差是本身自己和自己的相关性。

RESIDUAL RISK是要出现在求方差的公式或者矩阵中。

本题应该是求协方差。是两个不同资产间的关系(不是自己和自己的关系)

所以公式和相关矩阵中不会出现RESIDUAL RISK(基础班讲义P200)

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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