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garnettq · 2018年06月02日

问一道题:NO.PZ2016021702000016 [ CFA III ]

可以解释一下吗? 不是太明白答案的逻辑。 谢谢


问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:



3 个答案

竹子 · 2018年06月04日

也是可以的啊,但没有这个选项啊

famous_Jumper90 · 2018年06月02日

为什么不是1000/0.7=1429,按照新的delta应该short的份数,所以在原来short的份数上应该买进1667-1429=238

竹子 · 2018年06月02日

投资者手上有1000份股票,需要做delta neutral,即需要short 1000/0.6=1667份 call options

现在delta从0.6变成了0.7,对于1667份call option (short)需要long 1667*0.7=1167份股票才能delta neutral。

现在手上已经有1000份股票了,所以再买167份即可。

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