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garnettq · 2018年06月02日

问一道题：NO.PZ2016021702000013 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Derivative

我的逻辑有错吗？思维有先混乱了。 

Variable lender -> receive Fixed ->担心利率上涨-> long interest rate call? 

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



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1 个答案

竹子 · 2018年06月02日

Variable lender , 借出的借款为浮动利率，所以收到的是浮动利率，担心利率下降，long interest rate put

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