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garnettq · 2018年06月02日

问一道题:NO.PZ201602170100002504 第4小题 [ CFA III ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


这个不太明白。可否解释以下。 思路有点乱了。 这个10M哪里出来? 为什么不用考虑currency?



1 个答案

竹子 · 2018年06月02日

这一题问的是对浮动利率借款的hedge,与后面currency的内容无关。

10M是表2中的NP

这个人现在有一个付浮动的头寸,利率为L+2%

另外进入一个收浮动付固定的swap来hedge利率上升的风险,即

所以支付的净额为 [-(L+2%)+L-6%]*1/2* NP

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