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hqw909 · 2018年06月01日

risk management 基础课p48页例题

  1. CFA III
  2. Risk Management And Investment Management
李老师讲课时，为什么floating一方的本金发生在t=1，fixed一方本金发生在t=7？
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1 个答案

竹子 · 2018年06月05日

并不是floating的本金发生在1时刻，而是因为floating会在reset day回归面值。

因为对于floating来说中间的现金流是不确定的，我们没有办法 计算，所以只能根据“floating会在reset day回归面值”这一性质来计算，因此t=1时，floating value=1

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