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Dinny · 2023年08月19日

关于VAR计算的问题



请问押题班,押题班里这个题的做法为什么和经典题里不一样啊,经典题里是不需要乘当前的YTM的?

1 个答案

pzqa31 · 2023年08月20日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题是去年原版书就有的题,但是今年协会对做法做了修正,以基础班讲义的为准。原来的做法就认为0.8%是y的波动率,但今年协会给改成0.8%是△y/y的波动率。额,如果是几个bps这样表述的,就认为是σ(y),如果是百分比0.8%这样表述的,就认为是σ(∆y/y),这种题考法很固定,一般就是改个volatility的数,不会太灵活,同学注意一下就好了。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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