嗨,从没放弃的小努力你好:
这道题是去年原版书就有的题,但是今年协会对做法做了修正,以基础班讲义的为准。原来的做法就认为0.8%是y的波动率,但今年协会给改成0.8%是△y/y的波动率。额,如果是几个bps这样表述的,就认为是σ(y),如果是百分比0.8%这样表述的,就认为是σ(∆y/y),这种题考法很固定,一般就是改个volatility的数,不会太灵活,同学注意一下就好了。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!