Lucky_品职助教 · 2023年08月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
之前回复的是你评论中的问题~
futures比forward优势之处就是逐日盯市制度，每日结算，因此如果利率涨了，拿到收益可以再次进行投资，reinvestment 收益比较高。那如果是negative effect，这个优势就丢失了，因此会short futures
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lanlanlanlan · 2023年08月22日
futures比forward优势之处就是逐日盯市制度，每日结算，因此如果利率涨了，拿到收益可以再次进行投资，reinvestment 收益比较高。>>这些我可以理解 那如果是negative effect，这个优势就丢失了，因此会short futures>>这个不是很懂，这个negative effect 指的是r上升，future price 下降吗？这个跟我是否short 有什么关系了？难道不是看前半句，r上升就是买future 就好嘛
