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23258514 · 2017年02月02日

seller的implementation shortfall如何计算？

  1. CFA III
  2. Trading&Performance


老师课件讲的例子是针对buyer。如果针对seller，想象应该是buyer的反方向，但教材第6本P26说seller的implementation shortfall仍然是paper portfolio return less actual portfolio return。请老师解答？

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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2017年02月02日

你前半句理解的没错，对于seller计算shortfall是反方向。但仍然可以用paper less actual是有前提条件的，请再认真理解下原版书这段话：

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