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高麦麦 · 2018年06月01日

问一道题：NO.PZ2015123002000011 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Equity

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：

老师，假如也用AB表示ERP，那么是不是因为他们一个偏大一个偏小，也不能用呢


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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2018年06月02日

现在题目中A和B选项都说用来得到Rm，并不是得到ERP。几何平均和算术平均之间偏大偏小，也是两相比较得到的。相比几何平均，算术平均偏大。加油~

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此题应该如何理解？？

2018-05-28 14:04 1 · 回答

    这题是啥意思？三个都是正确的？AB为什么不正确呢？

2018-01-09 21:29 1 · 回答

您好，想问一下AB中是说没有提到Rf吗，所以只有Rm是不够的？应该是有excess market return=（Rm-Rf）？    

2017-12-13 14:14 1 · 回答