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PEI · 2023年08月19日
这个题到底按哪种算法?要不要乘以 YTM
pzqa31 · 2023年08月20日
嗨,爱思考的PZer你好:
这种题目最终是求Bond Value VaR,要算出债券的下跌金额。
答题的话,和这道题答案给的步骤一样,实际上也是老师视频里的讲法。先算YTM VaR,然后用duration和债券价值乘以YTM VaR,算出债券价值的最大下跌金额。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!