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PEI · 2023年08月19日

这个题到底按哪种算法?要不要乘以 YTM




这个题到底按哪种算法?要不要乘以 YTM

1 个答案

pzqa31 · 2023年08月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


这种题目最终是求Bond Value VaR,要算出债券的下跌金额。

答题的话,和这道题答案给的步骤一样,实际上也是老师视频里的讲法。先算YTM VaR,然后用duration和债券价值乘以YTM VaR,算出债券价值的最大下跌金额。

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