问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
请问老师,这里答案中Time 2 节点为什么有0.5*[(103/1.016487)+
(103/1.016487)]+3,这里为什么要cheng乘0.5?不是按照path 2的路径只要本经和每期的coupon根据给的3个折现率折现就可以了么?
NO.PZ201712110200000207 请问老师 因为只有一条路径,可以直接把1.5%,2.8853%,1.6487%看做,f(0,1), f(1,1), f(2,1)按照F的方式从前往后折吗? P = 3/(1+1.5%) + 3/(1+1.5%)(1+2.8853%) + 103/(1+1.5%)(1+2.8853%)(1+1.6487%) 这样理解可以吗?
为什么不能把每个节点当成spot rate来用呢? 103/(1.016487)3+3/(1.028853)3+3/1.015=103.86 我黑体字这样算不可以么?为什么呢
不太明白,所以这道题不能用pathwise valuation来做的吗?那题干following path2是说什么呢。。。。
请问题目不是问根据路径2么?为什么要用整个二叉树(所有路径)?