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506623496 · 2023年08月18日
R13 基础班讲义P77例题 bear flatting impact
本国 bear flatting ，选本国是recieve-floating，明白这道题carry trade，从收到短期利率的角度考虑收短期会增加收益率，有点想不明白在前面的战略里 bear flatting 短期利率上升，短期债券价格会下降，不是应该short 短期，降低短期的duration 吗？是因为这里是swap?
pzqa31 · 2023年08月20日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的，同学，要具体问题具体分析，没有固定的问法。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
pzqa31 · 2023年08月19日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为这里问的是largest carrry benefit,也就是持有期间的收益，并不是要把债券卖掉。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
506623496 · 2023年08月19日
也就是不用考虑债券价格，只考虑swap期间现金流吗?如果是从组合的角度，才会考虑duration?或者改成什么问法是考虑duration的
