这题正好可以挑出portfolio return和benchmark return同正同负的情况。所以downside capture挑出两列痛是负数的计算就可以了。
那么,如果两个return一正一负呢?portfolio return=正1%,benchmark return = 负2%,这样的数据现实中很常见,要包括在downside capture里还是upside capture里?
笛子_品职助教 · 2023年08月19日
嗨,从没放弃的小努力你好:
那么,如果两个return一正一负呢?portfolio return=正1%,benchmark return = 负2%,这样的数据现实中很常见,要包括在downside capture里还是upside capture里?
Hello,亲爱的同学~
从downside capture定义来看,市场benchmark下跌的时候,投资组合的表现,应该放在downside里。
但是这种情况下符号不一致,没有办法计算出题。
因此考试的时候不会遇到这种情况。
现实中这种情况确实常见,可能以后CFA的教材也会逐步迭代更新。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!