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梦阳紫依 · 2023年08月18日

计算downside capture

这题正好可以挑出portfolio return和benchmark return同正同负的情况。所以downside capture挑出两列痛是负数的计算就可以了。

那么,如果两个return一正一负呢?portfolio return=正1%,benchmark return = 负2%,这样的数据现实中很常见,要包括在downside capture里还是upside capture里?



1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年08月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


那么,如果两个return一正一负呢?portfolio return=正1%,benchmark return = 负2%,这样的数据现实中很常见,要包括在downside capture里还是upside capture里?

Hello,亲爱的同学~

从downside capture定义来看,市场benchmark下跌的时候,投资组合的表现,应该放在downside里。

但是这种情况下符号不一致,没有办法计算出题。

因此考试的时候不会遇到这种情况。

现实中这种情况确实常见,可能以后CFA的教材也会逐步迭代更新。

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