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~ · 2023年08月18日

full replication

怎么判断150million是大的。机构500million 个人25million算大?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年08月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


怎么判断150million是大的。机构500million 个人25million算大?

Hello,亲爱的同学~

通常equity科目,并不会在large AUM这里设卡,除非题目有明确说明大和小,否则默认机构资金都是足够的。


同学所说的机构500million算大,这个数据标准,equity里并没有给出来。

同学可能在机构IPS中,看到这个数据。

由于CFA不同学科之间,作者不同,参考书不同,机构IPS科目的结论,并不能用于equity科目。


large AUM,同学可以想象,1.5亿元,只买100只股票,平均每只股票可以买150万元,并不会存在因为资金太小,买不了某只股票或者无法配置到相应权重的情形。资金是足够的。


而且这类题目也会给一些辅助判断,比如股票数量不多,只有100只。每只股票都是大盘股,流动性好。这些都是full replication的特征。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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