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🌊Yuri🌊 · 2023年08月18日

NO.PZ2015121801000094

问题如下:

An analyst gathers the following information:

Which security has the least amount of market risk?

选项:

A.

Security 1.

B.

Security 2.

C.

Security 3.

解释:

B  is correct.

Security 2 has the lowest beta value; 0.93 = ρ 2 m σ 2 σ m = ( 0.70 ) ( 20 % ) 15 % compared to Security 1 and 3 with beta values of 1.00 and 1.07, respectively.

解析中 0.93=�2��2��=(0.70)(20%)15% 这个公式

beta的公式不应该是cov(1,2)/0.15的平方吗?为什么解析中会这样算的

2 个答案

Kiko_品职助教 · 2023年08月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


security2为例,ρ=0.7,σ1=20%,σ2=15%,先求cov,然后再求β也是可以。直接按照解析里面的公式带进去算也可以。

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Kiko_品职助教 · 2023年08月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


把这个式子带进去替换一下就是解析中的公式。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

🌊Yuri🌊 · 2023年08月20日

等式后面这个式子对应的是表格中哪些数字啊?能带进去给我看看嘛

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NO.PZ2015121801000094问题如下analyst gathers the following information:Whisecurity hthe least amount of market risk?A.Security 1.B.Security 2.C.Security 3.is correct.Security 2 hthe lowest beta value; 0.93 = ρ 2 m σ 2 σ m = ( 0.70 ) ( 20 % ) 15 % compareto Security 1 an3 with beta values of 1.00 an1.07, respectively.这样最后算出来的收益率R也是最高的

2024-03-06 16:50 1 · 回答

NO.PZ2015121801000094问题如下analyst gathers the following information:Whisecurity hthe least amount of market risk?A.Security 1.B.Security 2.C.Security 3.is correct.Security 2 hthe lowest beta value; 0.93 = ρ 2 m σ 2 σ m = ( 0.70 ) ( 20 % ) 15 % compareto Security 1 an3 with beta values of 1.00 an1.07, respectively.market risk 不是totrisk吗

2023-10-25 13:33 1 · 回答

NO.PZ2015121801000094问题如下 analyst gathers the following information:Whisecurity hthe least amount of market risk?A.Security 1.B.Security 2.C.Security 3.is correct.Security 2 hthe lowest beta value; 0.93 = ρ 2 m σ 2 σ m = ( 0.70 ) ( 20 % ) 15 % compareto Security 1 an3 with beta values of 1.00 an1.07, respectively.这种计算用的是那个公式

2023-08-30 16:01 1 · 回答

NO.PZ2015121801000094 问题如下 analyst gathers the following information:Whisecurity hthe least amount of market risk? A.Security 1. B.Security 2. C.Security 3. is correct.Security 2 hthe lowest beta value; 0.93 = ρ 2 m σ 2 σ m = ( 0.70 ) ( 20 % ) 15 % compareto Security 1 an3 with beta values of 1.00 an1.07, respectively. 求market risk,为什么要求 beta?market risk怎么翻译?beta衡量systematic risk,systematic risk=market risk?

2022-12-01 00:39 1 · 回答