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chris2.0🔱 · 2023年08月17日

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第5题答案没看懂,怎么比较?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年08月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


第5题答案没看懂,怎么比较?


正常哈,这个知识点是以前考纲的,现在已删除,但是在真题中出现了,意思是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation,这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio,然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。


只有单个资产的Sharpe ratio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时,加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。

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