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锦鲤本鲤 · 2023年08月17日

算组合duration


1;请问这个最后算组合D,为什么不是除以150,而是除以100?不明白

2;此题考法常规吗

1 个答案

pzqa31 · 2023年08月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学,这里的100和50不是权重,是为了算P的变化,进而算portfolio的duration,这里是利用duration的定义计算的,也就是看利率变动百分之一,价格变动多少,swap期初value是0,NP只是名义本金,整体头寸还是100million,可以参考下面这页讲义:

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努力的时光都是限量版,加油!

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