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悦小小 · 2023年08月16日

Fixed IncomeR14原版书例题Example27


10yr cds spread 1.75%和fixed coupon 1%不一样,所以investor应该在期初收到additional premium 0.75%*8.680,为什么这笔钱没有算在one-year return里面呢?

1 个答案

pzqa015 · 2023年08月16日

嗨,从没放弃的小努力你好:


upfront premium已经反映在Price中了(price=1-upfront premium),用price来计算one year return,所以upfront premium间接反映在one year return了。

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