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kk大美女 · 2023年08月16日

衍生 example 3.1

这道题的解答逻辑我知道,但我看了N遍题目,没搞懂背景是什么,为什么25bps的影响是150m的bond➕297分BTP,BTP我大概理解,但是前面150m的东西是什么。

我就是没搞懂这题目在说什么。

3 个答案

pzqa31 · 2023年08月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题就是调整asset allocation,股票和债券之间要调比例,然后股票内部也要调仓。然后你看这个图,原来bond的现货头寸是150million,要用bond futures去调整,然后带入公式算出来需要297份bond futures.


Q3这个问题就是问收益率曲线变动25bp,债券头寸怎么变。债券头寸包括债券现货+bond futures,所以这两部分就都要算一下。

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa31 · 2023年08月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学,你手里的讲义和我的版本是不同的。或者能否告诉我一下是哪章哪个知识点下的例题吗?

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

kk大美女 · 2023年08月16日

衍生 ch9 讲义最后的example 3.1

pzqa31 · 2023年08月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学,具体是哪道题,能否贴一下?

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

kk大美女 · 2023年08月16日

衍生品 example 3.1 讲义p163 我现在理解的思路是,这就是有150mbond➕50m future 所以两个要算利率变化

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