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awen · 2023年08月16日

building blocks of active equity

最后一个block叫sizing position,这个说的是靠运气获得的return,为啥要叫sizing position?理解不了。


下图又出现了sizing position的时候,李老师讲的就是weight权重的意思啊。那上面那个为啥也叫sizing position,这和运气怎么关联在了一起?



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笛子_品职助教 · 2023年08月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


最后一个block叫sizing position,这个说的是靠运气获得的return,为啥要叫sizing position?理解不了。

比如基金经理心血来潮,多买了,结果还赚钱了,这就是运气。

position sizing既是头寸规模,也是运气。体现在回归共识中,是残差。


下图又出现了sizing position的时候,李老师讲的就是weight权重的意思啊。那上面那个为啥也叫sizing position,这和运气怎么关联在了一起?

在这个语境下,确实是weight的含义。


sizing positon在这里有多个含义。要看具体的语境。




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