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jojo · 2023年08月16日

OAS和Z Spread

老师,您这里是不是说反了?


我的理解是:

Callable:oas= Z spread - option cost

Putable: oas= Z spread + option cost


所以在volatility 上升时,Vcall 和Vput都上升,option cost上升,造成 OAS call 下降,OAS put上升 (知识框架图)。


希望弄清楚,谢谢!




1 个答案
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pzqa015 · 2023年08月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


你理解的是对的,不好意思,之前笔误了

的确是

callable bond:Zspread=OAS+option cost

putable bond:Zspread=OAS-option cost

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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