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一考就过幸运星 · 2023年08月15日

多元回归假设违背对方差的影响

讲义中提到,多重共线性会“inflated OLS standard error”,这其中的OLS standard error是指系数的标准误,还是回归整体的标准误?如果是回归整体的标准误的话,那么有多重共线性问题的多元回归的R平方和F检验值应该小而不应该是讲义中所说是“high R平方 and significant F-statistic”?


衍生开来,多元回归三种类型的假设违背都会影响标准误,导致它被低估或高估,那这个被影响的标准误是指系数估计值的标准误还是回归整体方程式的标准误?


辛苦回答,谢谢!

1 个答案

星星_品职助教 · 2023年08月16日

同学你好,

所有三种情况指得都是系数估计量的标准误。

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