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506623496 · 2023年08月15日

NDF讲义例题

NDF讲义例题最后一题,

1.net cash flow 的标价不应该是USD吗?2.03和2.028都是BRL/USD,为什么net cash flow=BRL 2000,不是USD 2000?

2.最后一步为何用现在的汇率S0,不是3个月的即期汇率?

1 个答案
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pzqa31 · 2023年08月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个1million是USD,乘以汇率,汇率标价是BRL/USD,得到的不就是BRL吗?


现在forward临近到期了,所以要在现货市场去平仓,也就是在现货市场买回标的资产与对手方进行交割 (以 short forward为例哈,因为short forward约定了在合约到期的时候是要按照合约价格卖出标的资产的),合约交割是发生在到期的时候哈。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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