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锦鲤本鲤 · 2023年08月15日
第二问,为什么当CDS price上升1514780的时候是Gain?不太会判断Gain还是Loss
pzqa015 · 2023年08月15日
嗨,努力学习的PZer你好:
因为卖的是5年的CDS,买的是10年的CDS
卖出CDS后,spread变小是gain,买入CDS后,spread变大是gain
本题说5年spread下降了175Bp,所以这1514789是gain。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!