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台风来了 · 2023年08月15日
老师，您好！
如下图所示：
第一张图是之前提问过，老师给的回答；第二张图是在二级的公式密钥的第100页找到的公式。关于callable 和 putable的OAS的计算明显不同。能否确认一下以哪个公式为准？公式中的Z-spread是否包含了option risk premium ？谢谢！
pzqa31 · 2023年08月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
下面的图是对的：
对于callable bond:OAS对于putable bond:OAS>Z,option cost=OAS-ZZ-spread如果用来衡量含权债券的利差，那就包含option risk premium----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
对于putable bond:OAS>Z,option cost=OAS-Z
Z-spread如果用来衡量含权债券的利差，那就包含option risk premium
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
