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小爽加油呀 · 2023年08月14日

correlation的题

老师,请问B,index增加的多,不就是应该buy,然后是payer,这都明白

但是B中说到receive on INDEX, pay on individual,那不就是收到的多,付出的少么?感觉说的没问题啊,有点懵


1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年08月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个method 3,其实是做了两笔swap。

  1. index swap:应该是pay fixed on index(B说的是receive fixed),然后收取index的variance。这样相当于做多了index的variance。
  2. individual swap:应该是receive fixed on individual(B说的是pay fixed),然后支付个股的variance。这相当于做空(short)了个股的variance.

当correlation上升时,1里面的盈利大于2的亏损,所以能赚钱。而B选项把1和2的方向说反了。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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