开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

gzmpeter · 2023年08月14日

这个押题班ASSET ALLOCATION的题的公式是0.005还是0.5呢?

这个效用计算的公式,是不是记成0.5 而不是0.005,好一点呢?按这个公式计算应该是0.5才对啊



1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年08月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


是有两个公式,同学不要记0.5,直接记1/2,另一个公式按0.005来记就好啦


美国的习惯计算是不带%,所以,教材上的公式是:U=E(R)-0.005*λ*σ^2。


我们假设E(R)=9% λ=5 σ=12%

 

不加%代入数字:9-0.005*5*12^2=5.4,得到结果后加%,是5.4%。

 

另一个公式是:U=E(R)-1/2*λ*σ^2。


代入:9%-1/2*5*12%^2=5.4%。

 

也就是说,如果均值方差带着%,那么减号后面是0.5*λ,如果均值方差不带%,那么减号后面是0.005*λ,得到的结果再加上%,记得方差是平方。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 200

    浏览
相关问题