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一考就过幸运星 · 2023年08月13日

多元回归假设违背中的自相关

课程有一页PPT中写到,当independent variable is lagged value of dependent variable是yes时,对invaild coefficient estimates的影响是yes。

但同时也写到positive serical correlation not affect the consistency and estimation of regression coefficients.

上面说会影响对系数估计的有效性,下面又说不会影响到系数的估计,这不就矛盾了吗?


辛苦回答,谢谢!

1 个答案

星星_品职助教 · 2023年08月15日

同学你好,

positive serical correlation的结论属于没有lagged value时的情况。

没有lagged value是普遍的情况,有lagged value属于特殊情况。


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