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Bxy0319 · 2023年08月13日

经典题

请问这题如果是让选一个最好的portfolio match liability应该选哪个?在我们对convexity进行评估时,asset的convexity要大于liability的才好,B和C都大,那应该如何判断。






Bxy0319 · 2023年08月14日

已经懂了!

2 个答案

pzqa31 · 2023年08月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa31 · 2023年08月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学,是这样的,首先要符合multiple liability的免疫条件,但是其中BPVasset=BPVliability这条在实务中其实是无法准确严格的满足的,因为asset总归是会和liability不一样的,所以在符合其他条件的前提下,选一个和BPVliability最相近的BPVasset就可以了。

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努力的时光都是限量版,加油!

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