第一题,momentum- based什么意思?如果符号为正是不是就是momentum,符号负代表啥?此处忘了第二题,看贡献度大小,如果把WML也考虑进去,是看绝对值吗,还是带正负号?
笛子_品职助教 · 2023年08月14日
嗨,努力学习的PZer你好:
第一题,momentum- based什么意思?
Hello,亲爱的同学~
momentum- based是指动量策略,含义是,买入历史上涨多的股票,预期未来会继续上涨。
如果符号为正是不是就是momentum,符号负代表啥?
正号,表示momentum因子的权重大于0,表示买入了历史上,上涨多的股票。做的是趋势。
负号,表示momentum因子的权重小于0,表示买入了历史上,下跌多的股票。做的是反转。
此处忘了第二题,看贡献度大小,如果把WML也考虑进去,是看绝对值吗,还是带正负号?
贡献度大小看绝对值。
正和负都是贡献。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
zhangzewei · 2024年05月13日
请问equity中 passive equity investing书后题第13题 也是问哪个sector对于underperform贡献最多,但答案就考虑了正负号?