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锦鲤本鲤 · 2023年08月13日

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第一题,momentum- based什么意思?如果符号为正是不是就是momentum,符号负代表啥?此处忘了第二题,看贡献度大小,如果把WML也考虑进去,是看绝对值吗,还是带正负号?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年08月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


第一题,momentum- based什么意思?

Hello,亲爱的同学~

momentum- based是指动量策略,含义是,买入历史上涨多的股票,预期未来会继续上涨。


如果符号为正是不是就是momentum,符号负代表啥?

正号,表示momentum因子的权重大于0,表示买入了历史上,上涨多的股票。做的是趋势。

负号,表示momentum因子的权重小于0,表示买入了历史上,下跌多的股票。做的是反转。


此处忘了第二题,看贡献度大小,如果把WML也考虑进去,是看绝对值吗,还是带正负号?

贡献度大小看绝对值。

正和负都是贡献。

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努力的时光都是限量版,加油!

zhangzewei · 2024年05月13日

请问equity中 passive equity investing书后题第13题 也是问哪个sector对于underperform贡献最多,但答案就考虑了正负号?

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