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一考就过幸运星 · 2023年08月13日
多元回归中，residuals存在异方差问题，是都会导致SSE被低估，还是只有金融数据中的异方差问题会导致SSE被低估？如果存在导致SSE被高估的问题，请举例说明。
辛苦回答，谢谢！
星星_品职助教 · 2023年08月16日
同学你好，之前看错了，重新回复如下：
异方差对于standard error的影响上课同样有示例。下图中，左侧部分是比较紧密、被低估的standard error，右侧部分即是比较离散、被高估的standard error。
这两种情况都是存在的。只是在金融数据中，低估的现象更为常见。
