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李梦璐 · 2023年08月13日

ATM的option放的delta

  1. CFA III
  2. Derivative

请问为什么ATM的long和short option的delta绝对值是0.5而不是1呢？斜率不是1么？

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1 个答案

pzqa31 · 2023年08月13日

嗨，努力学习的PZer你好：


斜率是0.5，不是1

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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