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🌻🎀LINDA🎀🌻 · 2023年08月13日

roll yield的fx部分一定要相乘?

roll yield的fx部分一定要相乘?我记得课后题似乎是相加


我的疑问来自答案的最后一步。哪种答法最正确?




2 个答案
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pzqa015 · 2023年08月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


固收这里,直接用加号就行,大概率是不会被扣分,但是用乘号是肯定不会被扣分的。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2023年08月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


RDC=(1+RFC)(1+RFX)-1=RFC+RFX+RFC*RFX≈RFC+RFX

这个公式固收和衍生品都有,固收这里,我们一般用相加就行,相乘也没有问题


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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