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Jimmy_zyyy2 · 2023年08月13日

数量 共线性的问题

我理解共线性 standard error比较大,所以t-test 就小。但是t-test小那不是应该留在置信区间内从而接受原假设吗?为什么说拒绝原假设,t检验不通过?相反F检验就通过?

1 个答案

星星_品职助教 · 2023年08月13日

同学你好,

这里对于“通过”和“不通过”的理解有误。

1)多重共线性中,对于自变量系数t检验结果就是不能拒绝原假设,即不能拒绝系数为0的原假设;“t检验不通过”指的是系数都是0,无法“通过”t检验。

2)F检验的结果是拒绝原假设。拒绝F检验原假设意味着方程整体是有效的,这是因为即使单个系数的 t 检验都无法拒绝系数为0的原假设,各个系数一起的共同影响还是会使得方程作为一个整体有效。“F检验就通过”指的是F检验的结果拒绝了方程不成立的原假设,所以方程“通过”了。

从考试的角度出发,建议直接记忆假设检验的结果是拒绝还是不拒绝。

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