押题班5.2 算var

嗨，努力学习的PZer你好：

同学，基础班有一道VAR例题，何老师做过详细的讲解，同学可以去听一下。

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嗨，爱思考的PZer你好：

这道题是去年原版书就有的题，但是今年协会对做法做了修正，以基础班讲义的为准。原来的做法就认为0.8%是y的波动率，但今年协会给改成0.8%是△y/y的波动率。额，如果是几个bps这样表述的，就认为是σ(y)，如果是百分比0.8%这样表述的，就认为是σ(∆y/y)，这种题考法很固定，一般就是改个volatility的数，不会太灵活，同学注意一下就好了。

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