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famous_Jumper90 · 2018年05月30日

三级,课后题358页,第12小问,pop rebalance为什么会是调回allowable range

在经典题讲解中,execute里第一小问,李老师说只要有一项资产超出allowable range,全部资产全部调回target weight吗?
2 个答案

竹子 · 2018年05月30日

因为这一题的考点不是让你选择调到target weight or rebalance to allowed range, 而是考只要有一个资产超出了,所有资产都需要调。一般来说是调到目标权重。

如果要考调到target weight or allowed range,题目一般会问哪种情况下会选target weight,或者哪种情况下选择range。

而且这一题并没有提到调整到range的规则是什么

竹子 · 2018年05月30日

课后题里因为M的目标是最小化成本,所以只调整到allowable range就可以了。调整到target weight的话,transaction cost更高。

经典题具体是哪一题呢?要看具体背景

famous_Jumper90 · 2018年05月30日

经典题excution里,reading32,4.1那个小问。第21页

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