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pepperhyp · 2023年08月12日

derivative的payoff、profit以及value

想和老师确认一下关于derivative上述三个的区别,因为做题目几次都看到这样的概念

1、payoff就是综合了成本和profit,即期权费和profit

2、profit就是看股价落在哪个区间,计算得到,是不包括期权费的

3、value应该就是profit+time value,但是实际计算过程中应该也只是计算profit就够了对吧?我记得有道题就是要计算value,但好像答案就是profit?

1 个答案
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pzqa31 · 2023年08月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


profit要扣除期初的成本,即期初的期权费

payoff一般是到期或者执行的时候交割的净额,不考虑期初期权费成本。


value指当下值多少钱,不扣除期初成本,如果没有到期,还包括time value

option value=intrinsic value+time value

期初的option value就是期权费, 期末的value就是payoff

其他时间的option value 题目会直接给,不会需要求的。

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