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小胖 · 2023年08月12日
如图，在计算swap时出现了BPV每100 notional principle，所以要除以100，别的hedge方式，比如futures等，陈述的都是.....has a bpv per 100000 in par value of xxx，这种就不需要除以10000，这个要怎么辨别呢？或者有没有类似别的hedge方式但是需要除以principle份数的题目可以给我看一下吗
pzqa31 · 2023年08月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为一般提到swap，给的都是NP，swap的NP默认是100，所以要除100，如果明确swap的NP不是100，比如说是1000，要除1000。
还有就是一份futures合约的价值计算方法是：(bond price/100) * future contract size
对于CTD债券来说，考虑到conversion factor，可以参考下面讲义中公式
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