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丁丁 · 2023年08月12日

practice exam


这道题的答案对吗


根据公式,能被reward factor 解释的超额收益部分,应该是(beta of portfolio - beta of benchmark)*factor = (0.91-0.90)*0.61%+。。。。

2 个答案
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笛子_品职助教 · 2023年08月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


broad market默认为0

如果benchmark是broad market,都是带入0

讲义里没有明确说,但这里的题目,一般会以broad market为benchmark,因此是0



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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

笛子_品职助教 · 2023年08月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


Hello,亲爱的同学~

同学指出的这个公式(beta of portfolio - beta of benchmark)*factor,本身没问题

只是这道题里,要明确什么是benchmark。

这里的benchmark,是broad market,并不是同学认为的Russel 1000 value index。

broad market一般认为是一个特别均衡的组合,对各个因子的权重都接近于0


所以,同学这里的 beta of benchmark都是0



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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

丁丁 · 2023年08月13日

那默认为类似的题目里面 beta of benchmark 都是带入0? 基础班讲义里面有讲到这个知识点吗

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