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chris2.0🔱 · 2023年08月12日

计算


图中每个限制怎么计算,麻烦讲解列公式

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年08月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Hello,亲爱的同学~


遇到AUM的题目,并不涉及到知识点,也不涉及到公式。

AUM的题目就是阅读理解题,根据题目中的英文描述,把意思转换成数学式子,跟着计算就可以了。

品职的学习过程中, 会遇到两套题. 一是原版书有例题,二是原版书有习题。学有余力再做协会官网上的题目。


我们根据描述一步一步翻译即可:

A:每个股票都要低于0.015%,20triillion,则每只股票最多买:0.15%*20triillion

B:portfolio里单个股票权重是index权重的10倍或index权重+1.5%:max(0.0015%*10 0.015%+1.5%)

C:最后是成交量: 0.15%*20triillion*1%*5%


我们去A和C的最小值,计算出portfolio中每个股票的金额是多少.

再根据B的比例,去计算整个portfolio可以承受的最大AUM.


这道题与原版书例题非常类似. 同学也可以先复习下我们基础讲义的例题



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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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