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李梦璐 · 2023年08月12日

surplus optimization的计算


这个surplus 的optimization算E的时候为什么是除以asset value呢?分子是surplus的变动,分母不应该是initial surplus value么?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年08月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个surplus 的optimization算E的时候为什么是除以asset value呢?分子是surplus的变动,分母不应该是initial surplus value么?


因为Surplus Optimization 中的Surplus,是通过线性关系就把资产和负债link起来了。


这个公式是定义,教材没有进一步解释expected surplus return = Change in asset value―Change in liability value)/(Initial asset value),基础班讲义129页。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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