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齐王木木 · 2023年08月12日

sovereign yield spread怎么算?


老师完全没讲清这个是怎么算的 做题是用local国家的sovereign yield spread减非local国家的sovereign yield spread吗 还是有别的算法

齐王木木 · 2023年08月12日

而且这个公式里不是直接用spread去乘比例就行了吗,为什么到了182页的例题里又要先把两个国家的相减?

1 个答案

王琛_品职助教 · 2023年08月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


1)老师完全没讲清这个是怎么算的 做题是用local国家的sovereign yield spread减非local国家的sovereign yield spread吗 还是有别的算法

是的,同学的思路是对的

sovereign yield spread 是用发展中国家的主权债收益率,减去发达国家的主权债收益率

这里,local 指的就是发展中国家

2)而且这个公式里不是直接用spread去乘比例就行了吗,为什么到了182页的例题里又要先把两个国家的相减? 

这道例题取自原版书 P274 的例题 12

表格中的原文,用的确实是 Sovereign country yield spread

但是我个人认为,用 Sovereign country yield 可能更好一些

然后用 spread 表示这两个 Yield 的差值

我们可以把表格当中的数据,就当成是各自国家的主权债收益率即可哈

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