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丁丁 · 2023年08月12日

practice exam


这道题选B, 答案解释里面 B有2% variance , A 有7% Variance(标黄的部分), 这个数字是怎么算的呢。

麻烦老师给一下解题思路

1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年08月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


首先要看holding based这一列,return这一列忽略。因此holding更准。


其次我们看holding这列,ABC的数据。

index里65%growth,35%value。

portfolioB用holding分析出来的结果是:67%growth,33%value。

portfolioB与benchmark最接近,所以选B。

LunnarB's 2%variance的含义是:持仓方面,portfolioB和benchmark的差异是2%。


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