请问这是active risk的计算公式吗?从这个公式中可以看出active risk受weight和cor影响,其中受cor反向影响。
但是active risk为什会受active share影响呢?active share是portfolio weight和benchmark weight之间的差距,不等于weigth呀。
笛子_品职助教 · 2023年08月12日
嗨,从没放弃的小努力你好:
请问这是active risk的计算公式吗?从这个公式中可以看出active risk受weight和cor影响,其中受cor反向影响。
这是active risk的计算公式。同学理解正确。
注意这个weight,是指portfolio和benchmark之间,weight的差异。并不是绝对的weight。
但是active risk为什会受active share影响呢?active share是portfolio weight和benchmark weight之间的差距,不等于weigth呀。
active share是portfolio weight和benchmark weight之间的差距,理解正确。
active share不是绝对的weight。active risk里的weight也不是绝对的weight。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!