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Feeling · 2023年08月12日

active risk的计算公式


请问这是active risk的计算公式吗?从这个公式中可以看出active risk受weight和cor影响,其中受cor反向影响。

但是active risk为什会受active share影响呢?active share是portfolio weight和benchmark weight之间的差距,不等于weigth呀。



2 个答案

笛子_品职助教 · 2023年08月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


active share,active risk,都是主动share,主动风险。

主动就是指,portfolio与benchmark的差异。

share是份额,主动份额,就是portfolio与benchmark权重的差异。

risk是风险,主动风险,就是portfolio与benchmark差异的标准差。


从active 字面意思理解就可以了。

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笛子_品职助教 · 2023年08月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


请问这是active risk的计算公式吗?从这个公式中可以看出active risk受weight和cor影响,其中受cor反向影响。

这是active risk的计算公式。同学理解正确。

注意这个weight,是指portfolio和benchmark之间,weight的差异。并不是绝对的weight。


但是active risk为什会受active share影响呢?active share是portfolio weight和benchmark weight之间的差距,不等于weigth呀。

active share是portfolio weight和benchmark weight之间的差距,理解正确。


active share不是绝对的weight。active risk里的weight也不是绝对的weight。

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