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我的世界守则 · 2023年08月12日

Term structure drift里面的Vasicek model看起来跟一级里学过的几何布朗运动的公式很像

这俩有什么关系吗?



1 个答案
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李坏_品职助教 · 2023年08月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


一级里学过的几何布朗运动是针对股票价格的,股票价格的变动等于μSdt + σSdw,这里的μ是漂移项,σ是波动项,μ和σ都是常数。


Vasicek model是针对利率变动的,强调的是利率的变动是由均值回归随机波动两部分组成的。


要说有什么联系,那就是随机波动项里面的dw都是均值为0的正态分布随机变量,并且都有一个波动率σ系数。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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