嗨,努力学习的PZer你好:
一级里学过的几何布朗运动是针对股票价格的,股票价格的变动等于μSdt + σSdw,这里的μ是漂移项,σ是波动项,μ和σ都是常数。
Vasicek model是针对利率变动的,强调的是利率的变动是由均值回归与随机波动两部分组成的。
要说有什么联系,那就是随机波动项里面的dw都是均值为0的正态分布随机变量,并且都有一个波动率σ系数。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!